Вплив фінансової кризи в Україні 2014-2015 років на рівень фінансової безпеки банків (Web of Science)

Abstract

Визначено, що комерційні банки функціонують у складному операційному середовищі, а це зумовлено впливом низки факторів політичних, соціальних, економічних, що здебільшого є малопрогнозованими і деструктивними. Обґрунтовано зовнішні ключові параметри, через які опосередковується вплив на процес забезпечення фінансової безпеки банків. Досліджено взаємозв’язок між розміром ставки нормативів обов’язкового резервування і рівнем фінансової безпеки банку. Проаналізовано стан активів, зобов’язань і власного капіталу за групами банків упродовж 2012—2016 рр.. Визначено роль центрального банку в регулюванні діяльності банків щодо забезпечення їхньої фінансової безпеки. Обґрунтовано доцільність запровадження НБУ санкцій на проведення будь-яких фінансових операцій банків із російським капіталом на користь материнських структур. Визначено ключові проблеми, які стримують процес забезпечення фінансової безпеки банків у розрізі і функціональних складових (капітало-ресурсної безпеки, кредитно-інвестиційної, валютної та безпечного рівня доходів і витрат. Запропоновано методичний підхід до рейтингової оцінки банків за рівнем їхньої фінансової безпеки на основі аналізу показників-стимуляторів / дестимуляторів аналізованих банків. Обґрунтовано проведення рейтингової оцінки банку за рівнем його фінансової безпеки на основі порівняння j-го КБ з «еталоном» — банком, який має найкращі результати щодо кожного показника — максимальні значення для стимуляторів і мінімальні — для дестимуляторів. Рейтинг визначено як середнє арифметичне стандартизованих показників, зведених у матрицю ключових показників. Доведено необхідність групування аналізованих банків за рівнем їхньої фінансової безпеки. Обґрунтовано використання методу групування об’єктів дослідження як інструменту упорядкування аналізованих банків. Визначено емпіричним шляхом з обліком якісних, неформалізованих характеристик чотири групи банків за рівнем їхньої фінансової безпеки (з високим рівнем фінансової безпеки, достатнім, низьким і критичним). It has been determined that commercial banks operate in a complex operational environment, which is due to the influence of a number of factors of political, social, economic, which are largely unpredictable and destructive. It is substantiated that external key parameters through which the influence on the process of providing financial security of banks is mediated. The relationship between the size of the rate of mandatory reserve requirements and the level of financial security of the bank is researched. The analysis of the state of assets, liabilities and equity capital by groups of banks during 2012—2016. The role of the central bank in regulating the activities of banks in order to ensure their financial security has been determined. The expediency of imposing sanctions on carrying out of any financial operations of banks with Russian capital in favor of parent structures was substantiated. The key problems that restrain the process of providing financial security of banks in terms of their functional components (capital-resource security, creditinvestment, currency and safe level of incomes and expenditures) are determined. The methodical approach to the rating of banks estimation on the level of their financial security is offered on the basis of the analysis of indicators The stimulator / disintegrators of the analyzed banks is based on the rating rating of the bank according to the level of its financial security on the basis of comparison of j-th KB with the «standard» — the bank which The best results for each indicator are the maximum values for stimulators and the minimum for disinfectants. The rating is defined as the arithmetic mean of standardized indicators summed up in the matrix of key indicators. The necessity of grouping the analyzed banks according to their financial security level has been proved. Using the method of grouping of research objects is substantiated as an instrument for streamlining the analyzed banks. It is determined empirically, taking into account qualitative, non-formalized characteristics of four groups of banks for the p vnem their financial security (with a high level of financial security, sufficient, low and critical).