Організація системи консолідованого нагляду за банківськими групами на основі оцінки ризиків

Abstract

Проаналізовано структуру учасників банківського сектора, розмір їхнього статутного капіталу залежно від статусу банків. Досліджено ситуацію, за якої через очищення банківської системи від банків відбувається процес створення банківських груп. Установлено сутність понять банківської групи, учасників банківських груп, їх контролерів і відповідальних осіб, розглянуто організацію банківського нагляду на основі оцінки ризиків за банківськими групами та запропоновано напрями її удосконалення. Доведено, що в банківських групах слід проводити якісну оцінку ризиків, здійснювати їх контроль та моніторинг і вживати заходів щодо попередження негативних наслідків від настання ризикових подій. The structure of the banking sector participants and the amount of share capital depending on the status of banks. In 2015, the National Bank of Ukraine is actively carried out the cleaning of the banking system. Consequently, as of January 1, 2016 the banking system, there were 120 banks, of which 62 were in the process of liquidation. As a result, the banking system of clearing banks, the process of banking groups. As of September 1, 2016 in Ukraine recorded 18 banking groups. The composition of banking groups is very diverse: banks, additional liability companies, limited liability companies, insurance companies, venture capital funds, finance companies, leasing companies, asset management companies. The essence of the concept of risk management and the basic principles which should be based on the formation of risk management in the banking group. Regulations on the regulation of banking groups found the calculation of regulatory capital of the banking group requirements on adequacy of regulatory capital of the banking group liquidity ratios, credit risk standards and norms of participation (investment). Since the banking group includes not only banks but also other financial institutions it would be the National Bank of Ukraine to introduce new banking groups, prudential standards other than standards banks. For the inspection of banks identified nine categories of risk, namely credit risk, liquidity risk, interest rate risk, market risk, currency risk, operational and technological risk, reputational risk, legal risk and strategic risk. It would be advisable to develop a system of risk banking groups, which should take into account the risks on a consolidated basis and not on indyvidualniy.It is necessary for this to the National Bank of Ukraine was able to organize the process of risk management banking groups to identify potential or existing problems for eliminating them in future activities, as in the final version of it can lead to bankruptcy.